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Esposizioni a rischio di default: nuovi RTS sui metodi di calcolo

18 Novembre 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 18 novembre 2022, il Regolamento delegato (UE) 2022/2257 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (RTS) che specificano i metodi di calcolo degli importi lordi del default improvviso e inatteso per le esposizioni verso strumenti di debito e di capitale e per le esposizioni al rischio di default risultanti da taluni strumenti derivati, e che specificano la determinazione degli importi nozionali di strumenti diversi rispetto a quelli di cui all’articolo 325 quatervicies, paragrafo 4, del CRR.

In particolare, gli RTS fanno seguito alla nuove norme adottate dal Comitato di Basilea in materia portafoglio di negoziazione (FRTB), volte a superare le carenze emerse nel corso della crisi finanziaria mondiale relativamente ai requisiti di fondi propri per i rischi di mercato.

Nell’ambito delle novità introdotte in materia di FRTB, è stato previsto un nuovo requisito di fondi propri nell’ambito del metodo standardizzato per riportare adeguatamente il rischio di default delle esposizioni verso strumenti di debito e di capitale.

Il Regolamento odierno prevede, pertanto, una serie di elementi tecnici per chiarire le specifiche delle norme in materia di FRTB inserite nel diritto unionale dal regolamento (UE) 2019/876 per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione.

Tali elementi tecnici riguardano:

  • il calcolo degli importi lordi del default improvviso e inatteso (JTD) per quanto riguarda le esposizioni in strumenti di debito e di capitale;
  • la stima degli importi lordi del JTD per le esposizioni al rischio di default derivanti da alcuni strumenti derivati e la determinazione degli importi nozionali di strumenti diversi rispetto a quelli di cui all’articolo 325 quatervicies, paragrafo 4, del CRR.

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’EBA ha presentato alla Commissione.

L’EBA ha condotto una serie di consultazioni pubbliche sui progetti di RTS sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario.

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