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Giurisprudenza

Derivati: informativa sul mark to market e sugli scenari probabilistici da fornire in sede precontrattuale

3 Aprile 2020

Tribunale di Firenze, 25 febbraio 2020, n. 561 – G.U. Ghelardini

Di cosa si parla in questo articolo

In tema di negoziazione di contratti derivati, l’intermediario finanziario deve osservare gli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore già (e soprattutto) nella fase di formazione dell’accordo contrattuale, in modo da consentire all’investitore di valutare e graduare consapevolmente il rischio connesso alla negoziazione.

In tal senso, la mancata indicazione del mark to market in sede precontrattuale integra sicura violazione degli obblighi informativi facenti carico all’intermediario, essendo irrilevante che la comunicazione del valore del mark to market e delle singole voci di costo sia stata effettuata soltanto nella fase esecutiva del contratto.

E’ altresì dovuta al cliente, sempre nella fase precontrattuale, l’informazione sull’analisi probabilistica dei flussi derivanti dai contratti derivati proposti, tenendosi conto delle previsioni note o conoscibili sull’andamento dei tassi, essendo tale informazione rilevante ai fini di una corretta valutazione circa l’opportunità di concludere i contratti.

 

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