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CRR II: la proposta di RTS EBA sui fondi propri per i fattori di rischio non modellizzabili

17 Dicembre 2020
Di cosa si parla in questo articolo

L’EBA ha pubblicato una proposta di norme tecniche di regolamentazione (RTS) in materia di determinazione dei requisiti di fondi propri per i fattori di rischio non modellizzabili, come da mandato previsto nell’articolo 325 quatersexagies del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) così come modificato dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II).

In particolare, la proposta di RTS specifica:

  • le modalità secondo cui gli enti mettono a punto lo scenario estremo di shock futuri applicabile ai fattori di rischio non modellizzabili e le modalità di applicazione di tali scenari estremi di shock futuri a detti fattori di rischio;
  • uno scenario estremo regolamentare di shock futuri per ciascuna sottocategoria generale dei fattori di rischio figurante nella tabella 2 dell’articolo 325 septquinquagies che gli enti possono utilizzare quando non sono in grado di mettere a punto uno scenario estremo di shock futuri a norma della lettera a) del presente comma, o che le autorità competenti possono imporre all’ente di applicare se tali autorità non siano soddisfatte dello scenario estremo di shock futuri messo a punto dall’ente
  • le circostanze in cui gli enti possono calcolare una misura del rischio di scenario di stress per più di un fattore di rischio non modellizzabile;
  • in che modo gli enti devono aggregare le misure del rischio di scenario di stress di tutti i fattori di rischio non modellizzabili incluse nelle loro posizioni del portafoglio di negoziazione e nelle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci.

La metodologia stabilita in questo progetto di RTS garantisce parità di condizioni tra gli enti creditizi nell’Unione su una componente chiave per determinare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato fornendo, inoltre, certezza giuridica su come determinare il livello dei requisiti di fondi propri per i fattori di rischio non modellizzabili.

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