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CRR II: chiarimenti EBA sulla stima della probabilità di default e delle perdite in caso di default

15 Dicembre 2020
Di cosa si parla in questo articolo

L’EBA ha aggiornato il proprio Single Rulebook con chiarimenti relativi al regime del Regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR) come modificato dal Regolamento (EU)2019/876 (CRR II).

In particolare, i chiarimenti sono relativi agli Orientamenti EBA sulla stima della probabilità di default (PD), delle perdite in caso di default (LGD) e sul trattamento delle esposizioni in stato di default (EBA/GL/2017/16) emanati conformemente all’articolo 159 del CRR.

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