EBA ha posto in pubblica consultazione i progetti delle nuove norme tecniche di regolamentazione (RTS) sul metodo standard per il rischio di controparte (SA-CCR).
I progetti di standard tecnici sono stati sviluppati sulla base dei mandati inclusi nell’ultima versione disponibile del prossimo regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR 2).
I nuovi RTS specificano in particolare i metodi per la mappatura delle operazioni su derivati rispetto alle diverse categorie di rischio, una formula per il calcolo del delta di vigilanza delle opzioni e un metodo per determinare se le operazioni in derivati sono lunghe o corte rispetto ai relativi fattori di rischio.
La consultazione sarà aperta fino al prossimo 2 agosto.
