La Banca d’Italia ha pubblicato i dati relativi alle posizioni in essere a fine giugno 2012 sui contratti derivati over the counter (OTC) di un campione composto dai gruppi bancari italiani maggiormente operativi nel comparto.
L’indagine, avviata nel 1998, prende in considerazione il valore nozionale e il valore lordo di mercato (positivo e negativo) dei contratti derivati su: tassi di cambio; tassi d’interesse; azioni e indici azionari (equity-linked), merci (commodities); credit default swaps (da dicembre 2004).
L’indagine è effettuata per iniziativa del Committee on the Global Financial System, che si riunisce a Basilea, presso la Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI), sotto l’egida del Comitato dei governatori delle banche centrali del Gruppo dei 10 (G-10).
