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Basilea III, rischi climatici e crypto-asset: il punto del Comitato di Basilea

6 Aprile 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) si è riunito per fare il punto sui recenti sviluppi del mercato e sui rischi per il sistema bancario globale e le relative vulnerabilità, e per discutere una serie di iniziative di politica e vigilanza.

Rischi e vulnerabilità del sistema bancario mondiale

Il Comitato di Basilea ha discusso le prospettive del sistema bancario mondiale alla luce dei recenti sviluppi economici e dei mercati finanziari.

I recenti avvenimenti hanno ulteriormente evidenziato l’importanza di un sistema bancario globale resiliente, sostenuto da un’efficace governance bancaria e da pratiche di gestione del rischio, da solidi standard normativi e da una forte vigilanza sostenuta da una proattiva cooperazione transfrontaliera.

Dopo la Grande crisi finanziaria, le riforme di Basilea III hanno aiutato il sistema bancario globale ad assorbire diversi shock e a continuare a concedere prestiti a famiglie e imprese meritevoli di credito. Dal 2011, il coefficiente di leva finanziaria delle banche è aumentato dal 3,5% al 6,5%, mentre il coefficiente Common Equity Tier 1 basato sul rischio è migliorato dal 7% al 13%. Anche il profilo di rischio di liquidità si è rafforzato in questo periodo, con un Liquidity Coverage Ratio e un Net Stable Funding Ratio medi rispettivamente del 140% e del 125%.

I rischi di un’inflazione elevata, di una crescita più bassa e di tensioni geopolitiche pongono le banche di fronte a sfide di gestione del rischio.

Anni di tassi d’interesse mai così bassi hanno sostenuto l’accumulo di leva finanziaria nei settori delle famiglie e delle imprese.

Mentre la maggior parte delle banche centrali aumenta i tassi di interesse per combattere l’inflazione, i mutuatari si trovano ora ad affrontare un forte aumento del servizio del debito. Un’ampia rivalutazione dei mercati delle attività potrebbe esporre le banche a rischi aggiuntivi.

Le banche e le autorità di vigilanza devono quindi vigilare sull’evoluzione delle prospettive per garantire la tenuta del sistema bancario globale. Il Comitato continuerà a monitorare da vicino gli sviluppi delle banche e dei mercati e a valutare i rischi per la stabilità finanziaria derivanti da un aumento dei tassi di interesse per il sistema bancario globale.

Inoltre, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha deciso di fare il punto sulle implicazioni normative e di vigilanza derivanti dai recenti eventi, al fine di trarre insegnamenti.

Più in generale, i membri del Comitato hanno riaffermato all’unanimità l’aspettativa di attuare tutti gli aspetti dello schema di Basilea III in modo completo e coerente, e il prima possibile, al fine di rafforzare ulteriormente la resilienza del sistema bancario globale e fornire condizioni di parità normativa alle banche attive a livello internazionale.

Rischi finanziari legati al clima

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha discusso il proprio lavoro relativo allo sviluppo di un quadro informativo di terzo pilastro per i rischi finanziari legati al clima. Lo scopo del quadro è quello di fornire alle banche informazioni aggiuntive sui rischi prudenziali. Questo quadro integrerebbe e sarebbe interoperabile con le iniziative di divulgazione parallele in corso da parte dell’International Sustainability Standards Board e di altre autorità. Il Comitato pubblicherà un documento di consultazione sullo schema proposto entro la fine dell’anno.

Principi fondamentali di Basilea

Come indicato nel programma di lavoro del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria per il 2023-24, il Comitato sta rivedendo i suoi Principi fondamentali per un’efficace vigilanza bancaria (“Principi fondamentali di Basilea”), basandosi sulle intuizioni della vigilanza e sui cambiamenti strutturali intervenuti dopo il precedente aggiornamento del 2012.

I membri hanno fatto il punto sui progressi compiuti finora nella revisione della struttura e del contenuto dei Principi fondamentali di Basilea. Il Comitato ha deciso di consultarsi sulle revisioni dei Principi fondamentali di Basilea entro la metà del 2023.

Crypto-asset

A seguito della pubblicazione di un trattamento prudenziale per le esposizioni delle banche ai crypto-asset lo scorso anno, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha approvato un piano di lavoro per continuare a valutare e mitigare i rischi derivanti dai crypto-asset per il sistema bancario globale. Ciò comprende una serie di revisioni mirate del trattamento prudenziale, anche per quanto riguarda il trattamento delle blockchain non autorizzate e i criteri di ammissibilità delle stablecoin del “Gruppo 1”. Il Comitato continuerà inoltre a monitorare le attività e le esposizioni delle banche in materia di crypto-asset, compreso il loro ruolo di potenziali emittenti di stablecoin e depositi tokenizzati, di custodi di crypto-asset e di interconnessione con altri nodi dell’ecosistema di crypto-asset.

Attuazione delle riforme di Basilea III

Nell’ambito del programma di valutazione della coerenza normativa, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha esaminato e approvato i rapporti di valutazione sull’attuazione da parte del Sudafrica del Net Stable Funding Ratio e del quadro di riferimento per le grandi esposizioni. I rapporti saranno pubblicati ad aprile.

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