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Basilea III: gli ultimi provvedimenti dal Comitato di Basilea in materia di leverage ratio

13 Gennaio 2014
Di cosa si parla in questo articolo

Il Gruppo dei Governatori e dei Capi della vigilanza (GHOS), organo direttivo del Comitato di Basilea, riunitosi il 12 gennaio 2014, ha approvato le proposte dello stesso Comitato di Basilea in merito a una definizione comune dell’indice di leva finanziaria (leverage ratio), formulata per superare le differenze contabili che hanno finora ostacolato il confronto fra gli indici delle banche di paesi diversi.

Il Comitato continuerà a monitorare l’attuazione dell’indice di leva finanziaria. La calibrazione definitiva, ed eventuali ulteriori adeguamenti alla definizione dell’indice, saranno effettuati entro il 2017, con l’obiettivo di trasformare l’indice in requisito minimo nell’ambito del primo pilastro (requisiti patrimoniali minimi) il 1° gennaio 2018.

Il GHOS ha altresì approvato la proposta di modifica dell’indicatore strutturale (Net Stable Funding Ratio, NSFR), sulla quale il Comitato di Basilea avvierà a breve una consultazione. L’NSFR costituisce un altro importante elemento di Basilea 3: esso complementa l’indicatore di breve termine (Liquidity Coverage Ratio) e promuove l’adozione di strutture di finanziamento prudenti da parte delle banche, evitando in particolare che ricorrano eccessivamente alla provvista all’ingrosso a breve termine.

Facendo seguito alle richieste già formulate nel gennaio 2013, e relative all’approfondimento di tre ambiti collegati all’LCR (ed in particolare: requisiti di informativa, uso di indicatori della liquidità basati sul mercato per integrare le misure esistenti e interazione fra l’LCR e le operazioni con banche centrali), il GHOS ha avallato i requisiti minimi di informativa in materia di liquidità proposti dal Comitato di Basilea. Si è inoltre dichiarato favorevole all’intenzione del Comitato di pubblicare ulteriori linee guida per assistere le autorità nazionali nell’impiego degli indicatori della liquidità basati sul mercato all’interno dei sistemi utilizzati per verificare l’idoneità delle attività a rientrare fra le attività liquide di elevata qualità (HQLA) ai fini dell’LCR.

L’LCR si basa sul principio che la prima linea di difesa delle banche contro gli shock di liquidità dovrebbe essere l’autoassicurazione, e che le banche centrali dovrebbero rimanere prestatori di ultima istanza. Ciò nonostante, va riconosciuto che le banche centrali potrebbero rappresentare la fonte più affidabile di liquidità a disposizione delle banche in situazioni di tensione. Di conseguenza il Comitato è giunto alla conclusione, condivisa oggi dal GHOS, che le linee di liquidità irrevocabili già ammesse per le giurisdizioni con HQLA insufficienti potrebbero rientrare nell’LCR. Il riconoscimento di tali linee, che possono essere accordate a discrezione delle autorità monetarie, sarebbe tuttavia soggetto a vari vincoli volti a evitare di pregiudicare il principio sopraenunciato. Il Comitato pubblicherà a breve alcuni emendamenti all’LCR al fine di dare attuazione a tale modifica.

Infine, il GHOS ha riveduto e approvato le priorità strategiche del Comitato per i prossimi due anni. Oltre a completare in via prioritaria l’agenda di riforme collegate alla crisi, il Comitato si occuperà di altri tre aspetti generali: approfondire ulteriormente il programma di monitoraggio e valutazione dell’attuazione delle riforme concordate; proseguire la ricerca del giusto equilibrio fra semplicità, comparabilità e sensibilità al rischio all’interno dello schema di regolamentazione; e infine migliorare l’efficacia della vigilanza.

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