La Banca d’Italia ha comunicato le informazioni relative alle posizioni in essere a fine dicembre 2010 sui contratti derivati over the counter (OTC) di un campione composto dai gruppi bancari italiani maggiormente operativi nel comparto.
L’indagine, avviata nel 1998 su iniziativa del Committee on the Global Financial System, prevede la rilevazione semestrale di statistiche sui derivati OTC su base consolidata presso un campione di banche e intermediari finanziari con sede nei paesi del G-102.
Oggetto della rilevazione sono il valore nozionale e il valore lordo di mercato (positivo e negativo) dei contratti derivati su:
a) tassi di cambio;
b) tassi d’interesse;
c) azioni e indici azionari (equity-linked), merci (commodities);
d) credit default swaps (da dicembre 2004).
