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Solvency II: aggiornata la documentazione tecnica sul tasso privo di rischio

27 Maggio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

EIOPA ha pubblicato una versione aggiornata della documentazione tecnica sul tasso privo di rischio (RFR) per il calcolo delle strutture a termine dell’RFR, corredata da tre esempi in formato foglio di calcolo relativi ad aree chiave della metodologia rivista.

La documentazione tecnica aggiornata recepisce le modifiche alla direttiva Solvency II e al Regolamento delegato (UE) 2015/35 e sarà applicabile a partire dal 30 gennaio 2027.

La documentazione tecnica offre una descrizione completa dei calcoli rivisti e funge da riferimento funzionale, con l’obiettivo di migliorare la trasparenza sulla derivazione delle strutture a termine dell’RFR e di supportare le parti interessate nella replicazione dei calcoli.

Gli esempi in formato foglio di calcolo allegati integrano la documentazione tecnica illustrando alcuni calcoli relativi:

  • alla metodologia di interpolazione ed estrapolazione
  • agli spread corretti per il rischio
  • all’aggiustamento per la volatilità.

Questa versione aggiornata della Documentazione Tecnica RFR non include ancora i risultati della valutazione di profondità, liquidità e trasparenza (DLT) né l’aggiornamento annuale dei portafogli rappresentativi, compresi i flussi di cassa congelati recentemente introdotti, per l’anno in corso.

Tali aggiornamenti periodici saranno effettuati nel corso dell’anno, non appena i dati sottostanti saranno disponibili.

L’ultima versione della documentazione tecnica aggiornata e gli esempi di calcolo sono disponibili nella pagina “Strutture a termine dei tassi di interesse privi di rischio“, alla voce “Materiale di base“.

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