Risk management
08/07/2020

Rischio di aggiustamento della valutazione del credito: modifiche del BCBS al framework normativo

Il Comitato di Basilea per la vigilanza Bancaria (BCBS) ha pubblicato un documento relativo ad una serie di modifiche del framework normativo sul capitale di vigilanza legato al rischio di aggiustamento della valutazione del credito (credit valuation adjustment, CVA) per i derivati e le operazioni di finanziamento tramite titoli.

In particolare, il documento propone di allineare il quadro normativo sul CVA con quello dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del BCBS e prevede:

  • una ricalibrazione del rischio;
  • un diverso trattamento per determinati derivati compensati dalla clientela;
  • una ricalibrazione generale dell’approccio standardizzato e di base.

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