Risk management
19/12/2019

CRR 2: dall’EBA la proposta di RTS sul metodo standardizzato per il rischio di credito di controparte

EBA ha pubblicato una proposta di norme tecniche di regolamentazione (RTS) sul metodo standardizzato per il rischio di credito di controparte (Standardised Approach for Counterparty Credit Risk - SA-CCR) così come da mandato previsto dagli artt. 277(5), 279a(3)(a) e (b) del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR 2).

In particolare, la proposta di RTS ha ad oggetto:

  • il metodo per individuare le operazioni con un solo fattore di rischio significativo;
  • il metodo per individuare operazioni con più di un fattore di rischio significativo e per individuare il più significativo tra tali fattori;
  • la formula che gli enti utilizzano per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put associate alla categoria del rischio di tasso di interesse compatibile con le condizioni di mercato nelle quali i tassi di interesse possono essere negativi, e la volatilità di vigilanza che è adatta per tale formula;
  • il metodo per determinare se un’operazione è una posizione corta o lunga in un fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio.

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