Requisiti patrimoniali
13/10/2014

Stress test: l’EBA pubblicherà i risultati il prossimo 26 ottobre 2014

Domenica 26 ottobre 2014, l’Autorità Bancaria Europea (EBA) pubblicherà i risultati dello stress test condotto a livello europeo nel corso dell’anno 2014.

Lo stress test a livello dell’UE, che ha interessato 123 banche di 22 Paesi dell’Unione europea, è stato effettuato dalla Banca Centrale Europea (BCE) e dalle autorità competenti di tutte le giurisdizioni UE pertinenti sotto il coordinamento dell’EBA. Tale test, che valuta la resilienza delle banche dell’UE ad un ipotetico scenario macroeconomico avverso, utilizza una metodologia comune sviluppata dall’EBA e la applica a tutte le banche Europee in modo coerente. In particolare, ai fini dello stress test sono state applicate a tutte le banche partecipanti le seguenti soglie minime:

- la soglia minima di rendimento del capitale è stata fissata all’8% di Common Equity Tier 1 ratio per lo scenario di base;

- la soglia minima di rendimento del capitale è stata fissata al 5,5% di Common Equity Tier 1 ratio per lo scenario avverso.

I risultati dello stress test daranno significative indicazioni in merito allo “stato di salute” delle istituzioni creditizie europee, e forniranno dati relativi a parametri quali la composizione del capitale, il livello di attività ponderate per i rischio (RWA), i profitti e le perdite (P&L), le esposizioni verso soggetti sovrani, il rischio di credito e le operazioni di cartolarizzazione. Per la prima volta, l’EBA pubblicherà anche un dato “fully loaded” relativo al Common Equity Tier 1 capital ratio (CET1) per ogni banca a scopo informativo.

Al fine di aiutare a comprendere questi insiemi di dati, l’EBA metterà a disposizione sul proprio sito Internet le seguenti informazioni e strumenti: una relazione di sintesi aggregata; una mappa interattiva che riassume i principali risultati e i driver per i risultati, per Paese e per banca; risultati bank-by-bank (riportati nei modelli di informativa EBA); una serie di strumenti interattivi Excel che forniscono agli utenti i principali risultati aggregati e bank-by-bank; un database scaricabile e un modello di dati che comprendono tutte le informazioni previste dai modelli di informativa EBA.

Piers Haben, Direttore del Dipartimento di Vigilanza all’EBA, ha dichiarato: “Lo stress test delle banche UE non serve solo a individuare quali banche possano fallire e quali no. Fornisce informazioni preziose sui progressi compiuti finora dalle banche dell’UE nella “pulizia” dei loro bilanci e nel rafforzamento della loro posizione patrimoniale”. Haben ha aggiunto che “l’esercizio fornisce anche un livello di trasparenza senza pari nel settore bancario dell’UE, in modo da promuovere la disciplina di mercato e la fiducia degli investitori”.

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