Requisiti patrimoniali
29/04/2014

Stress test 2014: le metodologie, i criteri e gli scenari macroeconomici di riferimento

L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato le metodologie, i criteri e gli scenari macroeconomici di riferimento per gli stress test europei 2014.

Gli stess test verranno condotti su un campione di 124 banche tra le principali banche europee, che coprono almeno il 50% di ogni settore bancario nazionale, e verranno eseguiti dall’EBA in collaborazione con le autorità nazionali competenti, compresa la Banca centrale europea (BCE).

I risultati degli stress test 2014 verranno pubblicati ad ottobre.

Nella propria metodologia l’EBA ha preso in considerazione una vasta gamma di rischi, tra cui quelli di credito e di mercato, esposizioni verso la cartolarizzazione, rischi sovrani e rischi di finanziamento.

Per quanto riguarda l’Italia, verranno sottoposte a stress test le seguenti banche: Carige, Monte dei Paschi di Siena, Piccolo Credito Valtellinese, Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare di Sondrio, Banca Popolare di Vicenza, Banco Popolare, Credito Emiliano, Iccrea Holding, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, UniCredit, Unione Banche Italiane, Veneto Banca.

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