Requisiti patrimoniali
17/12/2020

CRR II: la proposta di RTS EBA sui fondi propri per i fattori di rischio non modellizzabili

L’EBA ha pubblicato una proposta di norme tecniche di regolamentazione (RTS) in materia di determinazione dei requisiti di fondi propri per i fattori di rischio non modellizzabili, come da mandato previsto nell’articolo 325 quatersexagies del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) così come modificato dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II).

In particolare, la proposta di RTS specifica:

  • le modalità secondo cui gli enti mettono a punto lo scenario estremo di shock futuri applicabile ai fattori di rischio non modellizzabili e le modalità di applicazione di tali scenari estremi di shock futuri a detti fattori di rischio;
  • uno scenario estremo regolamentare di shock futuri per ciascuna sottocategoria generale dei fattori di rischio figurante nella tabella 2 dell’articolo 325 septquinquagies che gli enti possono utilizzare quando non sono in grado di mettere a punto uno scenario estremo di shock futuri a norma della lettera a) del presente comma, o che le autorità competenti possono imporre all’ente di applicare se tali autorità non siano soddisfatte dello scenario estremo di shock futuri messo a punto dall’ente
  • le circostanze in cui gli enti possono calcolare una misura del rischio di scenario di stress per più di un fattore di rischio non modellizzabile;
  • in che modo gli enti devono aggregare le misure del rischio di scenario di stress di tutti i fattori di rischio non modellizzabili incluse nelle loro posizioni del portafoglio di negoziazione e nelle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci.

La metodologia stabilita in questo progetto di RTS garantisce parità di condizioni tra gli enti creditizi nell’Unione su una componente chiave per determinare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato fornendo, inoltre, certezza giuridica su come determinare il livello dei requisiti di fondi propri per i fattori di rischio non modellizzabili.

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