La Vigilanza Bancaria della Banca Centrale Europea (BCE) ha annunciato di aver avviato un’analisi di sensibilità (stress test) alle variazioni dei tassi di interesse sui portafogli bancari degli intermediari sottoposti alla sua vigilanza diretta, nell’ambito del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process o SREP).
La Vigilanza Bancaria della BCE applicherà sei shock ipotetici dei tassi di interesse (precisando che non si tratta di scenari realistici), conformemente a quanto stabilito dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria nel documento Standards – Interest rate risk in the banking book, pubblicato ad aprile 2016.
A tale proposito, la Vigilanza Bancaria precisa che:
- l’analisi considera gli effetti delle variazioni dei tassi di interesse e utilizza il citato standard definito dal Comitato di Basilea;
- i risultati confluiranno nel processo SREP 2017;
- non è attesa alcuna modifica al livello aggregato di capitale richiesto quale esito dell’esercizio.
