La Consob ha pubblicato il Quaderno di finanza n. 74 dell’agosto 2013 dal titolo “Probabilità reali e probabilità neutrali al rischio nella stima del valore futuro degli strumenti derivati”.
Il Quaderno si sofferma: sul pricing dei derivati su azioni e le probabilità risk-neutral, con particolare riferimento all’approccio risk-neutral nel pricing dei prodotti derivati ed ai limiti informativi delle probabilità risk-neutral; sull’approccio risk-neutral per il pricing di strumenti derivati collegati ai tassi d’interesse (IRS), con particolare riferimento agli aspetti generali della valutazione dei contratti IRS ed al modello CIR.
I Quaderni di finanza Consob accolgono lavori di ricerca volti a contribuire al dibattito accademico su questioni di economia e finanza.
