L’EIOPA ha pubblicato l’aggiornamento dei portafogli di investimento rappresentativi per il calcolo dell’aggiustamento per la volatilità (Volatility Adjustment – VA) da applicare ai tassi di interesse privi di rischio nell’ambito di Solvency II.
L’EIOPA inizierà a utilizzare questi portafogli di investimento rappresentativi per il calcolo del VA a fine marzo 2022.
I portafogli aggiornati si basano sui modelli di segnalazione annuale di fine 2020 segnalati dalle compagnie di assicurazione e riassicurazione europee alle rispettive autorità di vigilanza nazionali.
I portafogli aggiornati consentono una riflessione più accurata dell’impatto della volatilità del mercato nell’ambito di Solvency II.
