Lo IOSCO ha pubblicato una dichiarazione con la quale ribadisce l’importanza di una transizione verso solidi benchmark finanziari alternativi, ovvero tassi privi di rischio, per mitigare i potenziali rischi derivanti dalla cessazione del LIBOR.
Lo IOSCO evidenzia che:
- i benchmark alternativi dovranno essere conformi ai principi IOSCO in materia
- gli amministratori dei benchmark devono essere consapevoli della necessità di operare seguendo una rigida compliance a tali principi.
Alla luce di alcune alternative suggerite, in particolare i tassi Credit Sensitive, la IOSCO chiede maggiore attenzione ai Principi 6 e 7. Il Principio 6 chiede agli amministratori di tenere conto della “dimensione relativa del mercato sottostante in relazione al volume degli scambi”. Il Principio 7 enfatizza “la sufficienza dei dati nella progettazione di un benchmark per rappresentare in modo accurato e affidabile il mercato sottostante” misurato dal benchmark.
