L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato una serie aggiornata di indicatori e dati di supporto relativi alle 32 maggiori istituzioni UE qualificate come enti a rilevanza sistemica (G-SII), ciascuna con un’esposizione al coefficiente di leva finanziaria superiore a 200 miliardi di euro.
Si ricorda che l’identificazione di un ente a rilevanza sistemica (G-SII), che comporta requisiti di riserva di capitale più elevati, è di competenza delle Autorità nazionali competenti, e si basa sulla divulgazione dei denominatori globali e dei risultati dell’esercizio G-SIB, che dovrebbero essere pubblicati dal Comitato di Basilea (BCBS) e dal FSB nel mese di novembre di ogni anno.
Eventuali requisiti patrimoniali più elevati si applicheranno quindi dopo circa un anno dalla pubblicazione, da parte delle autorità competenti, dei risultati specifici delle banche e dell’assegnazione dei coefficienti di riserva, consentendo così agli istituti di disporre di tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi requisiti patrimoniali.
Le linee guida EBA sulla divulgazione delle G-SII definiscono requisiti uniformi per la divulgazione dei valori utilizzati durante il processo di identificazione e valutazione delle G-SII, in linea con gli standard concordati a livello internazionale sviluppati dal BCBS e dal FSB.
Fungendo da hub centralizzato di dati nel processo di divulgazione, EBA garantisce quindi aggiornamenti annuali e fornisce strumenti di facile utilizzo, facilitando l’accesso e l’analisi di queste informazioni fondamentali da parte degli stakeholder in tutta l’UE.
I dati pubblicati, di fine 2024, aiuteranno le autorità competenti a identificare un sottogruppo di banche come enti a rilevanza sistemica (o istituzioni di importanza sistemica globale – G-SII), a seguito della decisione finale del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e del FSB.
Un campione stabile di 27 istituzioni mostra che la somma delle esposizioni totali di tali banche è aumentata del 3,4% alla fine del 2024, accelerando la crescita rispetto al precedente 1,3% fino alla fine del 2023.
Inoltre:
- l’indicatore del volume degli scambi è aumentato del 39,7%.
- gli indicatori relativi ai derivati OTC, ai titoli in circolazione, alle attività in custodia e alle attività di livello 3, sono aumentati rispettivamente del 13,3%, 9,6%, 8,8% e 6,4%, rinnovando tutti il loro volume di attività più elevato osservato dal 2013.
- l’indicatore dell’attività di sottoscrizione ha registrato un notevole aumento, pari al 25% alla fine del 2024, superando il 2021 come valore più alto per questo indicatore dal 2013. Con un’entità simile, l’indicatore dei titoli negoziati e disponibili per la vendita è aumentato del 26,4% alla fine del 2024.
- l’indicatore delle passività intra-sistema finanziario è in calo dello 0,9%.
