Il Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria ha pubblicato un documento – in consultazione fino al prossimo 30 giugno – che revisiona i criteri di individuazione delle G-SIBs, precedentemente stabiliti nel documento “Global systemically important banks assessment methodology and higher loss absorbency requirement”, pubblicato nel luglio 2013.
Le metodologie individuate nel 2013, e finora utilizzate, misurano la partecipazione al rischio sistemico delle banche sulla base di 12 indicatori, raggruppati in 5 categorie di importanza sistemica. La valutazione avviene sulla base di un punteggio rappresentativo dell’attività di ogni singola banca rispetto al totale complessivo del campione considerato e ad ogni punteggio corrisponde uno specifico “bucket” in termini di requisito di capitale “Higher loss absorbency – HLA”.
La revisione proposta dal Comitato mira a migliorare il quadro regolamentare sopra menzionato e a garantire una maggior coerenza della metodologia anche alla luce di eventuali variazioni strutturali del sistema bancario globale, andando, quindi, a considerare nuove dimensioni del rischio sistemico non previste in precedenza.
Le principali modifiche riguardano:
- la rimozione del tetto sulla categoria “sostituibilità”;
- l’ampliamento del perimetro di consolidamento per includere le società controllate assicurative;
- la definizione di operatività intergiurisdizionale;
- i pesi nella categoria sostituibilità e l’introduzione di un indicatore sul volume degli scambi;
- i requisiti di informativa;
- la predisposizione di ulteriori linee guida in materia di migrazione tra i vari bucket e il relativo requisito addizionale di capitale;
- alcune proposte per il programma di transizione.
Il Comitato sta, inoltre, cercando un feedback in merito all’introduzione di un nuovo indicatore per il finanziamento all’ingrosso a breve termine.
