Requisiti patrimoniali
06/11/2018

I risultati degli stress test 2018

Nella giornata di venerdì l’EBA ha pubblicato i risultati dello stress test condotto, in collaborazione con la BCE e le autorità di vigilanza nazionali, sui 48 maggiori gruppi bancari europei.

Analogamente a quello condotto nel 2016, lo stress test di quest’anno non stabilisce una soglia minima di capitale da rispettare, e non prevede dunque “promozioni” o “bocciature” delle banche sotto esame, ma rappresenta uno degli strumenti a disposizione delle autorità di vigilanza per valutare la capacità di tenuta del patrimonio delle banche a fronte di ipotetici scenari economico-finanziari avversi.

I risultati dell’esercizio, unitamente ad altri elementi, rientrano tra le informazioni utilizzate per la quantificazione del requisito di capitale di Secondo pilastro (Pillar 2), in esito al processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP, Supervisory Review and Evaluation Process).

Nel complesso le banche europee hanno mostrato una buona capacità di tenuta a fronte delle condizioni di stress ipotizzate nello scenario avverso. I risultati confermano il generale rafforzamento della solidità del sistema bancario europeo. Per le quattro banche italiane incluse nel campione la riduzione media ponderata del CET1 ratio nello scenario avverso è pari a 3,9 punti percentuali su base fully loaded, un risultato in linea con quello medio del complesso delle banche dell’SSM incluse nel campione e con la media totale EBA.

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